El origen de este templo está vinculado a la milagrosa llegada en 1637 de una pintura del célebre Cristo de Burgos, encargada por el Corregidor de Guadix, Don Jerónimo Sanvitores. Interesado el Cardenal Moscoso, obispo de Jaén, en retener la imagen en la villa, auspicia este gran templo realizado en su mayor parte por Juan de Aranda y en la que también intervino López de Rojas. La fachada principal de estructura piramidal y acusada verticalidad presenta una portada principal que abre con arco de medio punto enmarcado por pilastras, en el segundo piso un frontón triangular roto que acoge una hornacina con la imagen de la Virgen, flanqueada por los escudos del patrono José de Sanvítores, y la corona otro frontón curvo con el escudo del cardenal Moscoso.
La planta es de cruz latina, de una sola nave cubierta con bóveda de cañón y el crucero con media naranja sobre pechinas con pinturas de Evangelistas. A cada lado, tres capillas con interesantes retablos. El magnífico retablo del altar mayor fue tallado a mediados del XVIII por Francisco de Briones y está presidido por el cuadro del Cristo de Burgos.Declarada Monumento Histórico en 1985.