La Virgen de la Consolación apareció en 1458 en la que, desde entonces, se conoce por el nombre de Cueva de la Virgen.
Cuentan que las huestes cristianas se encomendaron a ella en su lucha contra los moros y por su victoria la nombraron patrona de la villa.
En su honor, se celebra esta romería cuyo preludio está en el último fin de semana de agosto; fecha en la que se traslada la talla mariana desde su santuario, a tres kilómetros de Torredonjimeno, hasta la iglesia de Santa María para rezarle una novena.
El día 8 de septiembre, se desarrolla la romería que, acompañada por numerosos peregrinos ataviados de flamencos, jinetes y carrozas decoradas, la devuelve a su templo.
Tras celebrar actos religiosos en su honor, se pasa una jornada festiva en la que destaca el ambiente de la verbena que se organiza en el entorno de la ermita.
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